利率互换合约双方面临的对手方风险大于利率期货。-找考题网

判断题利用互换进行税收套利，是一种违法行为。

判断题利率互换的前提是协议双方在固定利率和浮动利率市场上各有绝对优势。

判断题跨式组合是对称的，条式和带式分别适合有一定预期偏好的投资者。

判断题相比跨式组合，宽跨式组合只有在股价有更大幅度波动时才可能获利，但其初始成本也相对较低。

判断题底部跨式期权在股价盘整时有利。

判断题由虚值和实值程度的绝对值相同的虚值期权和实值期权组成的对角组合，其盈亏分布比起2份虚值期权组成的对角组合会更对称。

判断题当到期股价等于行权价时，正向差期组合盈利最大。

判断题蝶式差价组合不能同时用看涨期权和看跌期权来构建。

判断题当低行权价期权价格被高估、高行权价期权价格被低估时，建立熊市差价组合较为有利。

判断题看跌期权的牛市差价组合期初现金流为正，但期末回报小于看涨期权的牛市差价组合。

判断题正向差期组合是由其他条件相同的短期限期权多头和长期限期权空头可以构成的。

判断题由于看跌期权构成的牛市差价组合的最大亏损不会超过期初净支付的期权费，因此从风险控制的角度看，无需缴纳保证金。

判断题牛市差价组合是由低行权价期权空头和高行权价期权多头组成的组合。

判断题差价组合是由其他条件相同、期权价格不同的期权组成的组合。

判断题如果股价遵循几何布朗运动，则股价和期货价格的波动率是一样的。