简答题 简述主成分的求取

【参考答案】

首先，求其协方差矩阵Σ的各特征值及相应的正交单位化特征向量，然后，以特征值从大到小所对应的特征向量为组合系数所得到的X1,X2,...,Xp的线性组合分别取作X的第一、第二、直至第p个主成分，而各主成分的方差等于相应的特征值。