A.互换合约签订时，如果协议是公平的，合约价值应为零B.合理的利率互换参数设计应当使得其中的每个FRA价值为零……

多项选择题我国可转债的发行者通常拥有什么权利？（）

A.赎回权
B.回售权
C.调低转股价的权利
D.转股权

多项选择题​我国可转债的持有人拥有哪些权利？（）‍

A.转股权
B.调低转股价的权利
C.赎回权
D.回售权

多项选择题股票期权与备兑权证的区别主要有（）。

A.是否可以在交易所交易
B.有无发行环节
C.是否影响总股本
D.数量是否有限

单项选择题‏下列哪种头寸的可能亏损空间最大？（）

A.看跌期权多头
B.看涨期权空头
C.看涨期权多头
D.看跌期权空头

单项选择题‌下列哪项资产中含有认购权证（或认购期权）？（）

A.可赎回债
B.可回售债
C.可转债
D.永续债

多项选择题​将欧式看涨期权的内在价值统一定义为max（S−K，0）存在如下哪些问题？（）

A.没有考虑货币的时间价值
B.没有考虑期权的时间价值
C.没有考虑标的资产分红派息的问题
D.不适合现货卖空受限的市场

单项选择题‏若投资者同时看空方向和波动率时，其最佳交易策略是（）。

A.买进看跌期权
B.做空看涨期权
C.做空看跌期权
D.买进看涨期权

多项选择题‌下列哪些数值方法的参数包含着涨跌的概率？（）

A.隐性有限差分
B.二叉树
C.显性有限差分
D.蒙特卡罗模拟

多项选择题下列哪些方法可以比较简便地为美式期权定价？（）

A.二叉树
B.三叉树
C.蒙特卡罗模拟
D.有限差分

单项选择题用蒙特卡罗模拟法为期权定价时，为了将定价误差减少50%，模拟次数应该增加（）。

A.2倍
B.4倍
C.3倍

单项选择题为了给美式期权定价，哪种方法最不简便？（）

A.蒙特卡罗模拟
B.有限差分
C.三叉树
D.二叉树

多项选择题​在完美市场中，其他条件相同的欧式看涨和看跌期权的哪些希腊字母是相等的？（）

A.Theta
B.Vega
C.Delta
D.Gamma

多项选择题​为了对冲期权价格变动的风险，需要对哪些风险指标进行动态调整？（）

A.Vega
B.Delta
C.Gamma
D.Rho

单项选择题‏下列哪项资产的Gamma可能不为0？（）

A.股票远期
B.股票期权
C.股票期货
D.股票

单项选择题在完美市场中，下列哪项有可能为负？（）

A.期权的内在价值
B.期权的时间价值
C.期权的Theta
D.期权价值