用蒙特卡罗模拟法为期权定价时，为了将定价误差减少50%，模拟次数应该增加（）。

单项选择题为了给美式期权定价，哪种方法最不简便？（）

A.蒙特卡罗模拟
B.有限差分
C.三叉树
D.二叉树

多项选择题​在完美市场中，其他条件相同的欧式看涨和看跌期权的哪些希腊字母是相等的？（）

A.Theta
B.Vega
C.Delta
D.Gamma

多项选择题​为了对冲期权价格变动的风险，需要对哪些风险指标进行动态调整？（）

A.Vega
B.Delta
C.Gamma
D.Rho

单项选择题‏下列哪项资产的Gamma可能不为0？（）

A.股票远期
B.股票期权
C.股票期货
D.股票

单项选择题在完美市场中，下列哪项有可能为负？（）

A.期权的内在价值
B.期权的时间价值
C.期权的Theta
D.期权价值

多项选择题普通欧式看涨期权可以拆分为哪些组合？（）

A.向上敲入看涨期权+向上敲出看涨期权
B.向上敲入看涨期权-向上敲入看跌期权
C.向下敲入看涨期权+向下敲出看涨期权
D.向下敲入看涨期权-向下敲入看跌期权

多项选择题下列哪些回报属于亚式平均资产价格期权的回报？（）

A.
B.
C.
D.

单项选择题在其他条件相同的情况下，下列哪种期权的价格最低？（）

A.欧式期权
B.美式期权
C.亚式期权
D.百慕大式期权

单项选择题保证金交易放大了投资者的收益（风险）。如果要求的保证金比例为12%，则投资者的收益会放大多少倍？（）

A.12倍
B.10倍
C.1.2倍
D.8.33倍

多项选择题某企业需要规避燃油价格上涨的风险，但期货交易所只有热油期货。由于这两个油料价格之间存在很强的相关性，故企业决定使用热油期货来对冲燃油现货价格的风险。如果最小方差套期保值比率为1.3，则以下表述正确的是（）。

A.1加仑热油现货，需要1.3加仑燃油期货来对冲风险。
B.1加仑燃油现货，需要1.3加仑热油期货来对冲风险。
C.根据最小方差套期保值比率公式，可以得出，现货价格变化量ΔS的变化大于期货价格变化量ΔF的变化。
D.根据最小方差套期保值比率公式，可以得出，现货价格变化量ΔS的变化小于期货价格变化量ΔF的变化。
E.使用该套期保值比率后，可以确保燃油最终的买入价格完全确定。
F.使用该套期保值比率后，可以确保燃油最终的买入价格最确定。