A.ThetaB.VegaC.DeltaD.Gamma
多项选择题为了对冲期权价格变动的风险,需要对哪些风险指标进行动态调整?()
A.VegaB.DeltaC.GammaD.Rho
单项选择题下列哪项资产的Gamma可能不为0?()
A.股票远期B.股票期权C.股票期货D.股票
单项选择题在完美市场中,下列哪项有可能为负?()
A.期权的内在价值B.期权的时间价值C.期权的ThetaD.期权价值
多项选择题普通欧式看涨期权可以拆分为哪些组合?()
A.向上敲入看涨期权+向上敲出看涨期权B.向上敲入看涨期权-向上敲入看跌期权C.向下敲入看涨期权+向下敲出看涨期权D.向下敲入看涨期权-向下敲入看跌期权
多项选择题下列哪些回报属于亚式平均资产价格期权的回报?()
A.B.C.D.
单项选择题在其他条件相同的情况下,下列哪种期权的价格最低?()
A.欧式期权B.美式期权C.亚式期权D.百慕大式期权
单项选择题保证金交易放大了投资者的收益(风险)。如果要求的保证金比例为12%,则投资者的收益会放大多少倍?()
A.12倍B.10倍C.1.2倍D.8.33倍
多项选择题某企业需要规避燃油价格上涨的风险,但期货交易所只有热油期货。由于这两个油料价格之间存在很强的相关性,故企业决定使用热油期货来对冲燃油现货价格的风险。如果最小方差套期保值比率为1.3,则以下表述正确的是()。
A.1加仑热油现货,需要1.3加仑燃油期货来对冲风险。B.1加仑燃油现货,需要1.3加仑热油期货来对冲风险。C.根据最小方差套期保值比率公式,可以得出,现货价格变化量ΔS的变化大于期货价格变化量ΔF的变化。D.根据最小方差套期保值比率公式,可以得出,现货价格变化量ΔS的变化小于期货价格变化量ΔF的变化。E.使用该套期保值比率后,可以确保燃油最终的买入价格完全确定。F.使用该套期保值比率后,可以确保燃油最终的买入价格最确定。
单项选择题某企业担心未来燃油价格上涨,需要对冲100万加仑燃油的价格风险,决定用热油为燃油套期保值。已知最小方差套期保值比率为0.8,热油期货合约每份数量为4万加仑,则企业应采取的对冲手段为()。
A.买入热油期货合约20份B.买入热油期货合约32份C.买入热油期货合约25份D.卖出热油期货合约32份
单项选择题如果3个月的燃油现货价格变化量与3个月的热油期货价格变化量的相关系数为0.8,则通过采用最优套期保值比率进行套保,可以使套保的有效性(运用套保消除的风险 不使用套保的风险)为()。
A.0.8B.1C.0.64D.0.36