A.正态分布下从零到x的区域B.正态分布下的区域,最高为xC.x以外正态分布下的区域D.-x和x之间的正态分布下的区域
单项选择题股票价格为100美元。波动率估计为每年20%。一周内股价变动的标准偏差估计是()。
A.$0.38B.$2.77C.$3.02D.$0.76
单项选择题以下哪一项是波动性的定义()。
A.一年内用连续复合测量的返回的标准偏差B.一年内以连续复利计量的回报方差C.一年内股票价格的标准偏差D.一年内股票价格的差额
单项选择题股票期权定价的《黑斯洞》和《默顿》初稿是()年发表的。
A.1983B.1984C.1974D.1973
单项选择题以下哪一项由黑斯科尔斯-默顿模型假设()。
A.股票在短时间内的回报是对数的B.未来时间的股价是正常价格的C.未来时间的股价是正常的D.以上任何一项
单项选择题如果e是来自标准正态分布的随机样本,则以下哪一项是Wiener流程在时间dt中的变化()。
A.e乘以dt的平方根B.e时间dtC.e的平方根乘以dt
单项选择题以下哪一项不是维纳流程的属性()。
A.短时间dt的变化具有方差dtB.两个不同短时间的变化是独立的C.任何时间段的平均变化为零D.连续两个时间段的标准偏差是每个期间的标准偏差之和
单项选择题股票价格为20美元。它的预期回报率为12%,波动性为25%。价格在一天内变化的标准偏差是(对于此问题,假定一年中有365天)()。
A.$0.20B.$0.23C.$0.26D.$0.29
单项选择题以下哪一项定义了Ito流程()。
A.漂移不恒定且可以是随机的过程B.dz系数不恒定且可以是随机的C.漂移或dz系数或两者均不恒定且可以是随机的D.比例变化遵循通用的维纳流程的过程
单项选择题当股票价格跟随几何布朗运动时,以下哪一项是正确的()。
A.未来股票价格有正分布B.未来股票价格具有对数正态分布C.未来股票价格有几何分布D.未来股票价格有截断的正态分布
单项选择题维纳流程在时间t上的方差为()。
A.tB.t平方C.t的平方根D.t到4的功率
单项选择题变量x从10开始,遵循通用的维纳过程dx=dt=b dz如果a=3和b=4值在三个月内的标准偏差是()。
A.1B.2C.3D.4
单项选择题变量x从10开始,遵循通用的维纳过程dx=dt=b dz时间以年为单位。如果a=3和b=4值在4年内的标准偏差是()。
A.4B.8C.12D.16
单项选择题变量x从10开始,遵循通用的维纳过程dx=dt=b dz时间以年为单位。如果a=2和b=3后的预期值是(),
A.12B.14C.16D.18
单项选择题树的构造是为了对目前价值100且波动率为25%的指数期权进行估价。该指数提供2%的股息收益率。另一棵树被构造为价值非股息支付股票的期权,目前价值100,波动率为25%。以下哪一项是正确的()。
A.参数p和您是相同的两个树B.两棵树的参数p相同,但u不是C.参数u对于两个树是相同的,但p不是D.以上任何一项
单项选择题当从对非股息支付股票的期权进行估值转向对一种货币的期权进行估值时,以下哪一项是正确的()。
A.在所有计算中,国内无风险率超过国外无风险利率,取代了无风险率B.你的公式改变C.无风险利率被国内无风险利率超过国外贴现无风险利率所取代D.在计算p时,无风险利率被国内无风险利率超过国外无风险比率所取代