A.期权rho是指期权价值对无风险利率变动的敏感程度B.看涨期权的Rho是正的并且当看涨期权是实值时该数值越大C.对于欧式看涨期权，利率越高，期权价值越低
单项选择题对希腊字母delta的表述错误的是（）。
A.平值看涨期权delta约为0.5B.平值看涨期权变为深度实值delta约为1C.平值看跌期权变为深度实值delta约为1D.平值看跌期权delta约为-0.5
判断题具有相同票面利率和收益率的债券，期限越长，久期越短。
判断题对于任意既定的利率下降幅度，证券的期限越长，它的市值下降幅度越大。
判断题证券的市场价值取决于其未来现金流的现值，利率下降通常导致证券市值上升。
判断题如果资产组合的加权平均期限大于负债组合的加权平均期限，利率上升将导致资产组合的市场价值增加大于负债组合的市场价值增加，从而带来收益。
