A.平值看涨期权delta约为0.5B.平值看涨期权变为深度实值delta约为1C.平值看跌期权变为深度实值delta约为1D.平值看跌期权delta约为-0.5
判断题具有相同票面利率和收益率的债券，期限越长，久期越短。
判断题对于任意既定的利率下降幅度，证券的期限越长，它的市值下降幅度越大。
判断题证券的市场价值取决于其未来现金流的现值，利率下降通常导致证券市值上升。
判断题如果资产组合的加权平均期限大于负债组合的加权平均期限，利率上升将导致资产组合的市场价值增加大于负债组合的市场价值增加，从而带来收益。
判断题当存贷款利率呈现非等额变动时，重定价缺口的分析可能失效。
