A.看跌期权的Delta总为负，因为看跌期权在股票下跌时获利，期权价值和股票价格负相关B.对于看跌期权，当股票……

单项选择题对风险测度理解错误的是（）。

A.期权rho是指期权价值对无风险利率变动的敏感程度
B.看涨期权的Rho是正的并且当看涨期权是实值时该数值越大
C.对于欧式看涨期权，利率越高，期权价值越低

单项选择题对希腊字母delta的表述错误的是（）。

A.平值看涨期权delta约为0.5
B.平值看涨期权变为深度实值delta约为1
C.平值看跌期权变为深度实值delta约为1
D.平值看跌期权delta约为-0.5

判断题具有相同票面利率和收益率的债券，期限越长，久期越短。

判断题对于任意既定的利率下降幅度，证券的期限越长，它的市值下降幅度越大。

判断题证券的市场价值取决于其未来现金流的现值，利率下降通常导致证券市值上升。