对冲是一种方法论，是为了降低另一项投资的风险进行的。

判断题统计套利可以看作无风险套利。

多项选择题量化对冲投资过程中，投资组合管理要考虑（）

A.参数分散化
B.品种分散化
C.时间分散化
D.策略分散化

多项选择题通过对冲后，多因子模型可实现（）

A.不判断单边趋势，不承担市场方向性风险，以获得超越基准的超额收益为目标。
B.无论牛市、熊市、震荡市，均能获得稳健的绝对收益。
C.长期收益稳定，风险调整后的收益（如夏普比率）高于一般股票指数
D.努力实现alpha来源于纯粹的模型“选股能力”

多项选择题多因子模型的搭建一般要考虑（）

A.行业中性
B.市场中性
C.风格中性
D.单个个股的权重上限

判断题在沪深300股指期货期现套利中，在建仓时，期货与现货的基差是15个指数点。对于1张期货对应的期现组合，不考虑交易成本，参与交割的套利收益是4500元。

判断题分级基金合并套利的费用包含基金交易费用、印花税和赎回费。

多项选择题从收敛的角度，套利交易可以分成哪几类（）

A.Absolute
B.Explicit
C.Hypothetical
D.Leap of Faith

判断题套利交易都是零风险的。

判断题基金折溢价套利关心基金二级市场交易价格与基金净值之前的偏差关系。

判断题在股指期货套利中，如果股指期货市场价格>合理价值，则可卖空期货买入现货指数进行套利。

判断题配对交易的收敛确定性高于ETF常规套利。

判断题在ETF常规套利中，当交易价格小于基金净值是，可以买入一篮子股票再申购卖出ETF份额套取收益。

多项选择题下列哪些策略属于绝对收敛的套利策略（）

A.股指期货期现套利
B.收购、兼并套利
C.ETF赎回套利
D.配对交易

多项选择题下列关于可转债套利的说法，正确的是（）

A.可转债是债券的一种，在特定条件下，每份可转债可以转换为一定份额的股票。
B.可转债与股票存在一定的对应关系。
C.当债券价格低估时，买入债券卖出股票完成套利。
D.可转债套利不存在风险。

单项选择题ETF的基金份额参考净值的简称是（）

A.IOPV
B.PV
C.IPV
D.IOV