股票K和L的概率分布如表所示。股票K和L的相关系数是（）。……

单项选择题股票K和L的概率分布如表所示。股票K和L的标准差分别是（）。

A.1.0714%，1.0098%
B.1.0964%，1.0108%
C.1.0954%，1.0198%
D.1.0959%，1.0168%
E.1.0854%，1.0191%

单项选择题Anadarko Oi1和Noble Drilling 的标准差分别为（）。

A.4.56%，12.6%
B.4.9%，12.7%
C.4.8%，14.3%
D.3.9%，13.6%
E.5.12%，11.6%

单项选择题假设某投保人的效用函数为u（w）=klnw，则Arrow-Pratt 相对风险系数与绝对风险系数之比为（）。

A.1
B.1/w
C.w
D.k/w
E.k/w²

单项选择题某决策者的效用函数u（x）=当前财富为9个单位资产，他可以通过支付2个单位资产来转移某种风险给付。已知该风险给付的额度分别为－3，9，18，相应的概率为1－p－p2，p，p2（0 ＜ p ＜ 1）。当p=（）时，这个决策对决策者的期望效用无差异。

A.1/6
B.1/5
C.1/4
D.1/3
E.1/2

单项选择题对于效用函数u（x）＝x－0.02x2，0 ≤ x ≤ 1。下列说法正确的是（）。（1）u（x）＝x－0.02x2是风险喜好型效用函数；（2）对任意a ＞ 0和常数b，v（x）＝au（x）+b是风险厌恶型效用函数；（3）u（x）满足下列不等式a－b－0.02（a2－b2） ＜ （1－0.02a）（a－b）（0 ＜ a ＜ b）。

A.（1）
B.（2）
C.（3）
D.（1）（2）
E.（2）（3）