A.深化全员参与的风险管理文化 B.改善新业务开展的审批机制 C.改善数据管理 D.改善人才培养、吸引、激励与约束机制
判断题投资组合的最大损失不可能超过组合的风险价值。
判断题敞口指投资规模大小，因此可以使用保证金占用的数量作为敞口计量的指标。
判断题对于欧式看涨期权多头，Delta近似方法计算出的VaR比Delta-Gamma近似方法计算出的VaR值要大。
判断题指数权重的历史模拟法对近期市场的变动比普通的历史模拟法敏感。
判断题在因素推动方法实施过程中，通过调整组合的参数k，可以将因子之间变动的相关性考虑进去。
