指数权重的历史模拟法对近期市场的变动比普通的历史模拟法敏感。

判断题在因素推动方法实施过程中，通过调整组合的参数k，可以将因子之间变动的相关性考虑进去。

多项选择题对于场内期权产品，下列（）因素应该作为风险因子集合之内。

A.执行价格
B.期权收盘价
C.标的物价格
D.波动率曲面
E. 利率

单项选择题下列敏感度指标中，能够把利率变动对债券未来现金流影响的纳入考虑的指标是（）

A.凸性
B.修正久期
C.有效久期
D.麦考利久期

单项选择题反映了投资规模增加后，组合VaR值变化的指标是（）

A.VaR
B.边际VaR
C.成分VaR
D.下标准差

单项选择题历史模拟法与montecarlo模拟法计算VaR方法的主要区别是（）

A.monte carlo模拟法不需要历史数据
B.历史模拟法可以根据专家经验调整参数
C.monte carlo模拟需要对模型进行假设
D.monte carlo模拟计算速度快