判断题指数权重的历史模拟法对近期市场的变动比普通的历史模拟法敏感。
判断题在因素推动方法实施过程中，通过调整组合的参数k，可以将因子之间变动的相关性考虑进去。
多项选择题对于场内期权产品，下列（）因素应该作为风险因子集合之内。
A.执行价格 B.期权收盘价 C.标的物价格 D.波动率曲面 E. 利率
单项选择题下列敏感度指标中，能够把利率变动对债券未来现金流影响的纳入考虑的指标是（）
A.凸性 B.修正久期 C.有效久期 D.麦考利久期
单项选择题反映了投资规模增加后，组合VaR值变化的指标是（）
A.VaR B.边际VaR C.成分VaR D.下标准差
