投资者是风险回避者不是CAPM模型的基本假定。

判断题从风险厌恶型投资来看，收益带给他正的效用，而风险带给他负的效用，或者理解为一种负效用的商品。

多项选择题资产组合理论的基本假设包括（）。

A.均方准则：投资者仅仅以期望收益率和方差（标准差）来评价资产组合
B.投资者理性：投资者是不知足的和风险厌恶的
C.瞬时投资：投资者的投资为单一投资期，多期投资是单期投资的不断重复
D.有效组合：在资金约束下，投资者希望持有具有最高收益的均方标准的组合

多项选择题在利率理论中主要有两个因素在起作用，是（）。

A.期限的长短
B.利率的波动
C.风险厌恶程度
D.利率的大小

单项选择题资产组合的机会集合称为（）。

A.可行集
B.有效集
C.有效组合
D.可行组合

单项选择题（）定价在金融工程中处于核心地位。

A.风险规避
B.风险中性
C.风险偏好
D.不确定