用GBI银行提供的资料回答以下问题: 附注:目前联邦基金的利率为8.5%。浮动利率贷款定价为在伦敦同业拆借利率(目前为11%)的基础上加上4%。固定利率贷款的期限为5年,年利率为12%。核心存款都是采用固定利率,期限为2年,年利率为8%。大额存单目前的收益为9%。
问答题银行核心存款的久期是多少?
问答题如果浮动利率贷款(包括联邦基金)的久期为0.36年,那么银行资产的久期是多少?(现金的久期为0)
问答题GBI银行固定利率贷款的久期是多少?
问答题计算下面金融机构的杠杆修正久期缺口。其拥有1000000元资产,投资于30年、利率为10%、每半年付息一次且以面值出售的国库券,久期为9.94年。还拥有900000元的负债,是通过2年期、利率为7.25%、每半年付息一次且以面值出售的债券筹集的资金。如果△R (1+R 2)=-0.0020,对净值有何影响?
问答题以面值出售的每半年支付一次利息且利率为10%的11年期国库券的久期为多少?
问答题思考下列问题 (1)期限为4年,利率为10%,半年付息的国库券久期为多少? (2)期限为3年,利率为10%,半年付息的国库券久期为多少? (3)期限为2年,利率为10%,半年付息的国库券久期为多少? (4)从以上计算中你可以得出久期与到期期限之间的关系是什么吗?
问答题思考以下问题: (1)面值为100元,期限为5年,利率为10%,每半年付息国库券的久期为多少? (2)如果该国库券的收益率上升到14%,久期为多少?上升到16%呢? (3)通过以上计算归纳出久期与收益率之间的关系。
问答题期限为2年,收益率为11.5%的零息债券的久期为多少?
问答题期限为2年,年利率为10%,收益率为12%的久期为多少?
问答题简述运用久期缺口管理的缺陷。
问答题如果你打算运用久期模型来对你的资产组合进行免疫,那么当利率变化时,哪三个因素会影响金融机构的净值?
问答题简述久期的经济意义。
问答题简述久期的特征。
问答题请简要回答久期与到期日的区别。
单项选择题可以使用以下哪种方法使得修正的久期缺口为零?()
A.增加资产规模 B.减少DA和增加DL C.减少负债规模 D.增加DA