判断题在人们都厌恶风险的世界中,使用风险中性定价法为期权定价,结果肯定是不可信的。
判断题如果BSM期权定价公式成立的,Black期权定价公式也一定成立。
判断题隐含波动率一定等于未来的波动率。
判断题计算某一时刻的隐含波动率,需要过去一段时间的期权价格数据。
判断题VIX指数时根据相同标的资产、相同期限、不同行权价的期权价格计算得来的。
判断题几何布朗运动可以完美刻画股价的变动。
判断题在BSM期权定价公式中,利率是常数。
判断题在BSM期权定价公式中,波动率是常数。
判断题如果股价遵循扩散过程,那么未来任何时点的股价都服从正态分布。
判断题在利率互换中,由于交换的仅仅是利息差额,其交易双方的信用风险暴露远远比互换的名义本金要少得多。
判断题互换交易的信用风险通常在市场变动使得互换对交易者而言价值为负时存在。
判断题影响互换的信用风险和市场风险是两种不同的风险,彼此独立。
判断题互换合约的供给理论上是无限的,没有发行量的制约,因此互换的价格不易受到供求关系的影响。
判断题由于票面利率是浮动的,浮息债价值总等于其面值。
判断题利率互换多头可以视为一个固息债多头和浮息债空头的组合。