正向差期组合是由其他条件相同的短期限期权多头和长期限期权空头可以构成的。-找考题网

判断题由于看跌期权构成的牛市差价组合的最大亏损不会超过期初净支付的期权费，因此从风险控制的角度看，无需缴纳保证金。

判断题牛市差价组合是由低行权价期权空头和高行权价期权多头组成的组合。

判断题差价组合是由其他条件相同、期权价格不同的期权组成的组合。

判断题如果股价遵循几何布朗运动，则股价和期货价格的波动率是一样的。

判断题即使在现货卖空受限的市场中，标的资产、期限和行权价都相同的看跌期权和看涨期权的BSM隐含波动率仍然会相等。

判断题在人们都厌恶风险的世界中，使用风险中性定价法为期权定价，结果肯定是不可信的。

判断题如果BSM期权定价公式成立的，Black期权定价公式也一定成立。

判断题隐含波动率一定等于未来的波动率。

判断题计算某一时刻的隐含波动率，需要过去一段时间的期权价格数据。

判断题VIX指数时根据相同标的资产、相同期限、不同行权价的期权价格计算得来的。

判断题几何布朗运动可以完美刻画股价的变动。

判断题在BSM期权定价公式中，利率是常数。

判断题在BSM期权定价公式中，波动率是常数。

判断题如果股价遵循扩散过程，那么未来任何时点的股价都服从正态分布。

判断题在利率互换中，由于交换的仅仅是利息差额，其交易双方的信用风险暴露远远比互换的名义本金要少得多。