计算题

给定下列模型

已知X1和X2高度共线，且根据经济理论分析知b2=2b1，如何将模型进行变换，避免了多重共线。

问答题对于一个包含两个解释变量的回归模型 什么是X1和X2完全多重共线？什么是X1和X2不完全多重共线？

问答题已知一元线性模型 随机项ut具有一阶自回归形式的自相关，ut=ρut-1+εt，试用 将原模型进行广义差分变换，证明得出的广义差分模型不存在自相关性。

问答题通过对模型 随机项ut的检验，ut存在异方差性，且异方差的形式为 请将模型进行变换，并证明变换后的模型随机项是等方差的。

问答题试述对线性模型 的随机项ut的戈德菲尔特—夸特（Goldfeld—Quande）检验应满足的条件。

问答题DW检验中的d值在0到4之间，数值越小，说明模型随机项的自相关度越小，数值越大说明模型随机项的自相关越大，这一结论正确吗？为什么？

问答题什么是自相关，举例说明经济现象中的自相关存在。检验自相关性的方法思路是什么？

问答题已知消费模型 其中：Yt为消费支出，X1t为个人可支配收入，X2t为消费者流动资产，E（ut）=0，Var（ut）=σ22X21t（这里σ2为常数）  请进行适当的变换消除异方差性，并证明之。

问答题什么是异方差性？举例说明经济现象中的异方差性。检验异方差性的方法思路是什么？

单项选择题模型的随机项是否存在自相关，采用（）

A.F检验
B.DW检验
C.t检验
D.G—Q检验

单项选择题如果回归模型中解释变量之间存在多重共线性，则最小二乘法的估计值为（）

A.不确定，方差很大
B.确定，方差很大
C.不确定，方差很小
D.确定，方差很小

单项选择题在下列引起自相关的原因中，不正确的是（）

A.经济变量具有惯性作用
B.经济行为的滞后性
C.模型设定的误差
D.解释变量之间的共线性

单项选择题戈德菲尔特—夸特（Goldfeld-Quande）检验可用于检验（）

A.随机项的异方差性
B.随机项的自相关性
C.解释变量的多重共线性
D.被解释变量与解释变量的相关性

单项选择题在DW检验中，当d的统计量值为4时，表明（）

A.存在正自相关
B.存在完全负自相关
C.不存在自相关
D.不能确定

单项选择题在DW检验中，存在正自相关的区域是（）

A.A
B.B
C.C
D.D

单项选择题设ut为线性回归模型的随机项，则一阶自相关是指（）

A.A
B.B
C.C
D.D