计算题

已知一元线性模型

随机项u_t具有一阶自回归形式的自相关，u_t=ρu_t-1+ε_t，试用 将原模型进行广义差分变换，证明得出的广义差分模型不存在自相关性。

问答题通过对模型 随机项ut的检验，ut存在异方差性，且异方差的形式为 请将模型进行变换，并证明变换后的模型随机项是等方差的。

问答题试述对线性模型 的随机项ut的戈德菲尔特—夸特（Goldfeld—Quande）检验应满足的条件。

问答题DW检验中的d值在0到4之间，数值越小，说明模型随机项的自相关度越小，数值越大说明模型随机项的自相关越大，这一结论正确吗？为什么？

问答题什么是自相关，举例说明经济现象中的自相关存在。检验自相关性的方法思路是什么？

问答题已知消费模型 其中：Yt为消费支出，X1t为个人可支配收入，X2t为消费者流动资产，E（ut）=0，Var（ut）=σ22X21t（这里σ2为常数）  请进行适当的变换消除异方差性，并证明之。