简答题

试述对线性模型
的随机项u_t的戈德菲尔特—夸特（Goldfeld—Quande）检验应满足的条件。

问答题DW检验中的d值在0到4之间，数值越小，说明模型随机项的自相关度越小，数值越大说明模型随机项的自相关越大，这一结论正确吗？为什么？

问答题什么是自相关，举例说明经济现象中的自相关存在。检验自相关性的方法思路是什么？

问答题已知消费模型 其中：Yt为消费支出，X1t为个人可支配收入，X2t为消费者流动资产，E（ut）=0，Var（ut）=σ22X21t（这里σ2为常数）  请进行适当的变换消除异方差性，并证明之。

问答题什么是异方差性？举例说明经济现象中的异方差性。检验异方差性的方法思路是什么？

单项选择题模型的随机项是否存在自相关，采用（）

A.F检验
B.DW检验
C.t检验
D.G—Q检验

单项选择题如果回归模型中解释变量之间存在多重共线性，则最小二乘法的估计值为（）

A.不确定，方差很大
B.确定，方差很大
C.不确定，方差很小
D.确定，方差很小

单项选择题在下列引起自相关的原因中，不正确的是（）

A.经济变量具有惯性作用
B.经济行为的滞后性
C.模型设定的误差
D.解释变量之间的共线性

单项选择题戈德菲尔特—夸特（Goldfeld-Quande）检验可用于检验（）

A.随机项的异方差性
B.随机项的自相关性
C.解释变量的多重共线性
D.被解释变量与解释变量的相关性

单项选择题在DW检验中，当d的统计量值为4时，表明（）

A.存在正自相关
B.存在完全负自相关
C.不存在自相关
D.不能确定

单项选择题在DW检验中，存在正自相关的区域是（）

A.A
B.B
C.C
D.D

单项选择题设ut为线性回归模型的随机项，则一阶自相关是指（）

A.A
B.B
C.C
D.D

单项选择题已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW统计量近似于（）

A.0
B.1
C.2
D.4

单项选择题以下选择中，正确地表达了自相关（序列相关）的是（）

A.A
B.B
C.C
D.D

单项选择题一元线性回归模型Yi=b0+b1Xi+ui出现了异方差性，变换为下列模型 则Var（ui）是下列中的哪一种（）

A.A
B.B
C.C
D.D

判断题多元线性回归模型经检验出现了多重共线，如果应用0LS估计参数，参数是不确定的，随着共线程度的加大，方差会变得无限大