A.行权价B.期限C.期权种类（看涨或看跌期权）D.标的资产组成混合组合的期权的哪些要素可以不同？（）……

多项选择题对角组合中的两份期权，在哪些方面可以不同？（）

A.行权价
B.期限
C.标的资产
D.期权种类（看涨或看跌期权）

多项选择题按盈亏分布划分，对角组合可以分为（）

A.牛市正向
B.牛市反向
C.熊市正向
D.熊市反向

多项选择题下列关于蝶式差价期权的说法，哪些是正确的？（）

A.可以由全部实值或虚值期权构成
B.行权价格之间的差距可以不同
C.可以由2份看涨期权和2份看跌期权构成
D.可以由不同期限的期权构成

多项选择题看好标的资产未来走势的投资者可以采取下列哪些策略？（）

A.买进股票，同时卖出看涨期权
B.买进看涨期权
C.做空看跌期权
D.建立牛市差价组合

多项选择题下列哪些期权组合的盈利概率小于亏损概率？（）

A.用看涨期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合
B.用看跌期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合
C.用看涨期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合
D.用看跌期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合

多项选择题下列哪些组合属于熊市差价组合？（）

A.其他条件相同的低行权价看涨期权空头和高行权价看涨期权多头
B.其他条件相同的低行权价看跌期权空头和高行权价看跌期权多头
C.其他条件相同的低行权价看涨期权多头和高行权价看涨期权空头
D.其他条件相同的低行权价看跌期权多头和高行权价看跌期权空头

单项选择题若预期未来股价将小幅下跌，那么选择下列哪种组合较好？（）

A.中间行权价设在预期目标价位的反向蝶式差价组合
B.熊市差价组合
C.中间行权价设在预期目标价位的正向蝶式差价组合
D.中间行权价设在预期目标价位的正向差期组合

多项选择题下列哪些策略属于方向性做空策略？（）

A.买进看跌期权
B.做空看涨期权
C.买进看涨期权
D.做空看跌期权

多项选择题下列哪些策略属于方向性做多策略？（）

A.买进看涨期权
B.做空看跌期权
C.买进看跌期权
D.做空看涨期权

单项选择题black期权定价模型不能为下列哪种期权定价？（）

A.无收益资产美式看跌
B.欧式看涨
C.欧式看跌
D.无收益资产美式看涨

多项选择题BSM可以用于哪些期权定价？（）

A.欧式看涨期权
B.欧式看跌期权
C.无收益资产美式看涨期权
D.无收益资产美式看跌期权

多项选择题BSM期权定价模型的假设包括（）

A.市场中没有套利机会
B.波动率是常数
C.可以买多和卖空任意数量的股票
D.投资者是风险中性的

多项选择题估计历史波动率可以使用哪些方法？（）

A.标准差法
B.已实现波动率法
C.极差法
D.GARCH模型

单项选择题在使用BSM期权定价公式时，最难估计的是（）

A.波动率
B.利率
C.当前股价
D.期限

单项选择题BSM和Black期权定价模型的假设最大的区别在于（）

A.是否需要“现货可以卖空"这个假设
B.波动率是否常数
C.利率是否常数
D.标的资产或期货价格是否遵循几何布朗运动