A.用看涨期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合B.用看跌期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合C.用看涨期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合D.用看跌期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合
多项选择题下列哪些组合属于熊市差价组合?()
A.其他条件相同的低行权价看涨期权空头和高行权价看涨期权多头B.其他条件相同的低行权价看跌期权空头和高行权价看跌期权多头C.其他条件相同的低行权价看涨期权多头和高行权价看涨期权空头D.其他条件相同的低行权价看跌期权多头和高行权价看跌期权空头
单项选择题若预期未来股价将小幅下跌,那么选择下列哪种组合较好?()
A.中间行权价设在预期目标价位的反向蝶式差价组合B.熊市差价组合C.中间行权价设在预期目标价位的正向蝶式差价组合D.中间行权价设在预期目标价位的正向差期组合
多项选择题下列哪些策略属于方向性做空策略?()
A.买进看跌期权B.做空看涨期权C.买进看涨期权D.做空看跌期权
多项选择题下列哪些策略属于方向性做多策略?()
A.买进看涨期权B.做空看跌期权C.买进看跌期权D.做空看涨期权
单项选择题black期权定价模型不能为下列哪种期权定价?()
A.无收益资产美式看跌B.欧式看涨C.欧式看跌D.无收益资产美式看涨
多项选择题BSM可以用于哪些期权定价?()
A.欧式看涨期权B.欧式看跌期权C.无收益资产美式看涨期权D.无收益资产美式看跌期权
多项选择题BSM期权定价模型的假设包括()
A.市场中没有套利机会B.波动率是常数C.可以买多和卖空任意数量的股票D.投资者是风险中性的
多项选择题估计历史波动率可以使用哪些方法?()
A.标准差法B.已实现波动率法C.极差法D.GARCH模型
单项选择题在使用BSM期权定价公式时,最难估计的是()
A.波动率B.利率C.当前股价D.期限
单项选择题BSM和Black期权定价模型的假设最大的区别在于()
A.是否需要“现货可以卖空"这个假设B.波动率是否常数C.利率是否常数D.标的资产或期货价格是否遵循几何布朗运动