单项选择题股票现价为60,一份2个月到期的该股票美式看涨期权的交割价格为60,连续复利为5%,股票无红利支付,波动率为30%,应用两阶段二叉树模型计算该期权的价值()
A.3.65B.小于3C.大于4D.4.47
单项选择题假设当前的期货价格为30,年波动率为30%,无风险连续复利为5%。用两步二叉树计算6个月期的执行价格为31的欧式看涨期权的价格()
A.大于4B.小于3C.小于2D.小于4
判断题对于不支付红利的股票,美式看涨期权的价格等于欧式看涨期权的价格。
判断题看跌期权多头的亏损可以无限大。
判断题期权的回收小于期权的盈亏。