A.3.65B.小于3C.大于4D.4.47
单项选择题假设当前的期货价格为30，年波动率为30%，无风险连续复利为5%。用两步二叉树计算6个月期的执行价格为31的欧式看涨期权的价格（）
A.大于4B.小于3C.小于2D.小于4
判断题对于不支付红利的股票，美式看涨期权的价格等于欧式看涨期权的价格。
判断题看跌期权多头的亏损可以无限大。
判断题期权的回收小于期权的盈亏。
判断题套利可以获得利润，但套保本身不会产生利润。
