A.银行的交易账户 B.银行的银行账户 C.银行的资金账户 D.银行的期货账户
单项选择题某机构与一银行存在业务往来,现在该机构发生了某项合约的到期违约,则对于银行来说,该事件不属于下面哪项描述?()
A.该事件属于对家风险事件 B.该事件属于违约风险事件 C.该事件的触发因素是由于银行仓位相对于该机构处于亏损 D.该事件可能由于市场风险导致
单项选择题下面关于商务环境和金融环境说法错误的是哪项?()
A.在商务环境中,信用风险与违约风险通常等同 B.在金融环境中,信用风险的范围大于违约风险 C.在商务环境中,对家履约风险与违约风险基本相同 D.由于金融环境更加复杂,因此违约风险的定义比商务环境更加宽泛
单项选择题下面哪个选项不存在信用风险?()
A.某个投资者买入了一份信用评级是A-1的短期融资券 B.某公司建立了远期多头头寸到期,远期合约价值为亏损45万 C.某金融机构作为回购业务中的正回购方拆入了资金 D.某机构正在进行并购,目前已经划出项目并购定金2000万
单项选择题下面哪个选项不是通常合约和契约关系中的债权人?()
A.4S店与个人消费者签订的汽车销售合同后已经交付汽车 B.在某城商行的存入100万元定期存款的个人客户 C.某公司收到了从供应商处采购的备品备件 D.某房屋质检公司已经对某物业进行了检查并发出了质检报告
单项选择题下面哪项选择与银行的商业决策最无关?()
A.银行资产证券化可使用和应用的水平 B.银行员工的薪酬水平 C.银行对于信用风险的主动管理程度 D.银行所处国家法律对于抵押品的界定和解释
单项选择题如果银行与一对家建立了互换,对家信用评级下降了,且其他条件不变,则对银行来说,该互换的价值发生怎样的变化?()
A.价值下降 B.价值不变 C.价值上升 D.无法确定
单项选择题一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会有多少天损失超过VaR值?()
A.0to1 B.1to2 C.2to3 D.5to6
单项选择题甲公司为执行一个收购计划购买了一个日元欧式看涨期权(欧式期权即只能在到期日执行的期权),如果到期日日元不涨反跌,则该公司()。
A.会行权并盈利 B.不会行权但可能实现盈利 C.会行权但不盈利 D.不会行权并亏损
单项选择题银行如何使用一个99%风险价值模型来度量1%由模型所不能度量的结果所造成的风险?()
A.使用100%置信度 B.这些风险归结到操作风险中 C.用压力测试 D.用情景分析
单项选择题货币互换会带来()。
A.两种货币的利率风险 B.汇率风险 C.AB均是 D.AB均不是
单项选择题常规互换是一种固定利率和浮动利率的互换,其中浮动利率可以是()。
A.1个月、3个月或者6个月的LIBOR B.1个月、6个月或者12个月的LIBOR C.1周、1个月或者6个月的LIBOR D.1个月、3个月或者9个月的LIBOR
单项选择题对于绝大多数衍生产品而言,其特点为()。
A.交易过程中无须进行本金的交换 B.交易过程中无须进行利率的交换 C.交易过程中无须进行汇率的交换 D.交易过程中无须进行期限的交换
单项选择题汇率互换是指()。
A.不同币种之间的汇率交换 B.不同币种之间的本金交换 C.不同币种之间的利率交换 D.一个即期交易和一个远期交易的组合
单项选择题基差风险是指()。
A.原始风险头寸价格小于对冲工具价格引起的风险 B.原始风险头寸价格大于对冲工具价格引起的风险 C.原始风险头寸规模大于对冲工具规模引起的风险 D.原始风险头寸价格和对冲工具价格之间的关系发生变化引起的风险
单项选择题VaR模型应用体现在()。 1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示 2.比较银行不同业务领域的风险水平 3.计算市场风险基本要求,交易业务中配置市场风险资本 4.99%的可能遇到的最大损失
A.123 B.23 C.124 D.134