银行如何使用一个99%风险价值模型来度量1%由模型所不能度量的结果所造成的风险？（）

单项选择题货币互换会带来（）。

A.两种货币的利率风险
B.汇率风险
C.AB均是
D.AB均不是

单项选择题常规互换是一种固定利率和浮动利率的互换，其中浮动利率可以是（）。

A.1个月、3个月或者6个月的LIBOR
B.1个月、6个月或者12个月的LIBOR
C.1周、1个月或者6个月的LIBOR
D.1个月、3个月或者9个月的LIBOR

单项选择题对于绝大多数衍生产品而言，其特点为（）。

A.交易过程中无须进行本金的交换
B.交易过程中无须进行利率的交换
C.交易过程中无须进行汇率的交换
D.交易过程中无须进行期限的交换

单项选择题汇率互换是指（）。

A.不同币种之间的汇率交换
B.不同币种之间的本金交换
C.不同币种之间的利率交换
D.一个即期交易和一个远期交易的组合

单项选择题基差风险是指（）。

A.原始风险头寸价格小于对冲工具价格引起的风险
B.原始风险头寸价格大于对冲工具价格引起的风险
C.原始风险头寸规模大于对冲工具规模引起的风险
D.原始风险头寸价格和对冲工具价格之间的关系发生变化引起的风险

单项选择题VaR模型应用体现在（）。 1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示 2.比较银行不同业务领域的风险水平 3.计算市场风险基本要求，交易业务中配置市场风险资本 4.99%的可能遇到的最大损失

A.123
B.23
C.124
D.134

单项选择题期权定价的决定因素有（）。 1.执行价格 2.离到期日期限 3.据到期这段时间的利率 4.市场价格的波动程度

A.1
B.23
C.234
D.1234

单项选择题美元 日元汇率的报价通常是多少日元兑1美元，这意味美元是本币，假设即期汇率=105一个月日元汇率=1%一个月美元汇率=4%期限30天，问一个月后的远期汇率是多少？（）

A.104.74
B.103.74
C.106.51
D.105

单项选择题如果两种资产价格之间总是正向等幅变动，其相关系数为（）。

A.1
B.-1
C.0
D.无法确定

单项选择题以下不是期权面临的风险的是（）。

A.波动率风险
B.利率风险
C.标的工具固有的风险
D.集中度风险