一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会有多少天损失超过VaR值？（）

单项选择题甲公司为执行一个收购计划购买了一个日元欧式看涨期权（欧式期权即只能在到期日执行的期权），如果到期日日元不涨反跌，则该公司（）。

A.会行权并盈利
B.不会行权但可能实现盈利
C.会行权但不盈利
D.不会行权并亏损

单项选择题银行如何使用一个99%风险价值模型来度量1%由模型所不能度量的结果所造成的风险？（）

A.使用100%置信度
B.这些风险归结到操作风险中
C.用压力测试
D.用情景分析

单项选择题货币互换会带来（）。

A.两种货币的利率风险
B.汇率风险
C.AB均是
D.AB均不是

单项选择题常规互换是一种固定利率和浮动利率的互换，其中浮动利率可以是（）。

A.1个月、3个月或者6个月的LIBOR
B.1个月、6个月或者12个月的LIBOR
C.1周、1个月或者6个月的LIBOR
D.1个月、3个月或者9个月的LIBOR

单项选择题对于绝大多数衍生产品而言，其特点为（）。

A.交易过程中无须进行本金的交换
B.交易过程中无须进行利率的交换
C.交易过程中无须进行汇率的交换
D.交易过程中无须进行期限的交换

单项选择题汇率互换是指（）。

A.不同币种之间的汇率交换
B.不同币种之间的本金交换
C.不同币种之间的利率交换
D.一个即期交易和一个远期交易的组合

单项选择题基差风险是指（）。

A.原始风险头寸价格小于对冲工具价格引起的风险
B.原始风险头寸价格大于对冲工具价格引起的风险
C.原始风险头寸规模大于对冲工具规模引起的风险
D.原始风险头寸价格和对冲工具价格之间的关系发生变化引起的风险

单项选择题VaR模型应用体现在（）。 1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示 2.比较银行不同业务领域的风险水平 3.计算市场风险基本要求，交易业务中配置市场风险资本 4.99%的可能遇到的最大损失

A.123
B.23
C.124
D.134

单项选择题期权定价的决定因素有（）。 1.执行价格 2.离到期日期限 3.据到期这段时间的利率 4.市场价格的波动程度

A.1
B.23
C.234
D.1234

单项选择题美元 日元汇率的报价通常是多少日元兑1美元，这意味美元是本币，假设即期汇率=105一个月日元汇率=1%一个月美元汇率=4%期限30天，问一个月后的远期汇率是多少？（）

A.104.74
B.103.74
C.106.51
D.105