最小方差套期保值比率往往可以将一个股票组合的贝塔系数降为零，从而整体头寸近似以无风险利率增长。

填空题（）是一种虚拟国债，息票率为3%（一年计一次复利），在交割月首日的剩余期限为5年整。

多项选择题中金所贴现因子的不足有（）

A.无法事先预知真实贴现率
B.计算时都采用同一贴现率3%
C.计算时采用整数月份
D.计算时忽略年计息次数

多项选择题股指期货的特点包括（）

A.现金结算
B.实物交割
C.规模不固定
D.规模固定

多项选择题假设投资者A持有一份贝塔系数为0.85的多样化股票投资组合，如果投资者想提高该投资组合的贝塔系数，可以怎样做（）

A.买入现货
B.卖出现货
C.买入期货
D.卖出期货

单项选择题以下（）不能运用现货-远期（期货）平价公式来定价。

A.在CME交易的以日元标价的日经225指数期货
B.在CME交易的以美元标价的日经225指数期货
C.在CME交易的标普500股指期货
D.在CME交易的纳斯达克100股指期货

判断题期货投资的高杠杆性可能使一个小比例的价格变化带来放大的收益。

判断题期货可以用来为相同或类似标的资产的期权空头进行套期保值。

判断题如果最小方差套期保值比率为1，则这个套期保值不一定是完美的。

填空题最优套期保值比率是使得套期保值组合价值变动对被套期保值资产价值的变化敏感性为（）的套期保值比率。

填空题（）是指投资者无法事先确知需要套期保值的标的资产规模或期货合约的标准数量规定无法完全对冲现货的价格风险。

填空题担心价格（）的投资者会运用空头套期保值策略。

填空题运用远期期货进行套期保值是指投资者由于在现货市场已有一定的（），因此用远期期货的相反头寸对冲已有风险的风险管理行为。

多项选择题套期保值策略制定时合约的选定，应遵循（）要求。

A.流动性高
B.流动性低
C.与现货资产相关性高
D.与现货资产相关性低

多项选择题完美的套期保值要求远期（期货）的（）等条件的设定能与现货恰好匹配。

A.到期日
B.标的资产
C.交易金额
D.合约份数

多项选择题不完美的套期保值主要源于什么风险（）

A.基差风险
B.数量风险
C.利率风险
D.汇率风险