期货可以用来为相同或类似标的资产的期权空头进行套期保值。

判断题如果最小方差套期保值比率为1，则这个套期保值不一定是完美的。

填空题最优套期保值比率是使得套期保值组合价值变动对被套期保值资产价值的变化敏感性为（）的套期保值比率。

填空题（）是指投资者无法事先确知需要套期保值的标的资产规模或期货合约的标准数量规定无法完全对冲现货的价格风险。

填空题担心价格（）的投资者会运用空头套期保值策略。

填空题运用远期期货进行套期保值是指投资者由于在现货市场已有一定的（），因此用远期期货的相反头寸对冲已有风险的风险管理行为。

多项选择题套期保值策略制定时合约的选定，应遵循（）要求。

A.流动性高
B.流动性低
C.与现货资产相关性高
D.与现货资产相关性低

多项选择题完美的套期保值要求远期（期货）的（）等条件的设定能与现货恰好匹配。

A.到期日
B.标的资产
C.交易金额
D.合约份数

多项选择题不完美的套期保值主要源于什么风险（）

A.基差风险
B.数量风险
C.利率风险
D.汇率风险

单项选择题关于最优套期保值的估计方法，学术界最常见的是（）

A.最大方差套期保值比率
B.最小方差套期保值比率
C.最大收益套期保值比率
D.最小收益套期保值比率

单项选择题如果选择用期货进行套期保值，应选择在（）持有期货头寸。

A.未到期月份
B.到期月份
C.交割日
D.结算日

单项选择题（）功能是远期期货产生的起源，也是远期期货最重要、最应发展的运用领域。

A.套利
B.套期保值
C.投机
D.投资

判断题远期期货的价格只与未来现货价格预期涨跌有关，与持有成本无关。

判断题标的资产的现货价格对同一时刻的远期期货价格起着重要的制约作用，正是这种制约作用决定了远期期货价格是难以恶性炒作的。

判断题理论的远期价格是将标的资产价格中远期多头到期无法获得的确定性收益剔除，对标的资产价格的剩余部份以无风险利率计算终值。

判断题考克斯等学者指出，当无风险利率恒定且对所有到期日都相同时，交割日相同的远期价格和期货价格应相等。