填空题最优套期保值比率是使得套期保值组合价值变动对被套期保值资产价值的变化敏感性为()的套期保值比率。
填空题()是指投资者无法事先确知需要套期保值的标的资产规模或期货合约的标准数量规定无法完全对冲现货的价格风险。
填空题担心价格()的投资者会运用空头套期保值策略。
填空题运用远期期货进行套期保值是指投资者由于在现货市场已有一定的(),因此用远期期货的相反头寸对冲已有风险的风险管理行为。
多项选择题套期保值策略制定时合约的选定,应遵循()要求。
A.流动性高B.流动性低C.与现货资产相关性高D.与现货资产相关性低
多项选择题完美的套期保值要求远期(期货)的()等条件的设定能与现货恰好匹配。
A.到期日B.标的资产C.交易金额D.合约份数
多项选择题不完美的套期保值主要源于什么风险()
A.基差风险B.数量风险C.利率风险D.汇率风险
单项选择题关于最优套期保值的估计方法,学术界最常见的是()
A.最大方差套期保值比率B.最小方差套期保值比率C.最大收益套期保值比率D.最小收益套期保值比率
单项选择题如果选择用期货进行套期保值,应选择在()持有期货头寸。
A.未到期月份B.到期月份C.交割日D.结算日
单项选择题()功能是远期期货产生的起源,也是远期期货最重要、最应发展的运用领域。
A.套利B.套期保值C.投机D.投资
判断题远期期货的价格只与未来现货价格预期涨跌有关,与持有成本无关。
判断题标的资产的现货价格对同一时刻的远期期货价格起着重要的制约作用,正是这种制约作用决定了远期期货价格是难以恶性炒作的。
判断题理论的远期价格是将标的资产价格中远期多头到期无法获得的确定性收益剔除,对标的资产价格的剩余部份以无风险利率计算终值。
判断题考克斯等学者指出,当无风险利率恒定且对所有到期日都相同时,交割日相同的远期价格和期货价格应相等。
判断题远期价值是指远期合约本身的市场合理价格,在合约存续期间都等于零。