计算题 假定某日美国市场1马克=0·6440/50美元，1年期远期马克贴水1·90/1·85美分。l年期马克利率10%，1年期美元利率6%。某美国商人从国内银行借得本金100万美元。试问：如果此人进行抵补套利，是否会获益？若有利可图，可获利多少？

问答题已知某日东京外汇市场美元对日元的即期汇率为1美元=127·90 128·00日元，6个月的远期汇率为1美元=127·30 127·50日元。美元的年利率为7·2%，日元为4·0%。如果某套利者以1500万日元做抛补套利交易，能净获利多少？

问答题2005年5月1日，英国短期市场的存款利率为年息9%，美国的短期存款利率为年息11%，外汇市场的汇率是GBP USD=1·6651 81，英国一套利者有100000英镑，如果汇率不变，该套利者如何进行无风险套利？收益如何？假设如上6个月到期时，英镑汇率升至GBP=USD1·8001，情况怎样？

问答题设某日的外汇行情如下：纽约GBP1=USD1.500 10，法兰克福USD1=DEM1.7200 10，伦敦GBP1=DEM2.5200 10，假定你有100万美元。试问：（1）是否存在套汇机会？（2）若存在套汇机会，请计算套汇收益。

问答题假设外汇市场的行情如下：加拿大：SpotUSD CAD1.1320 30，新加坡：SpotUSD CAD1.1332 40试问应如何用100万美元进行两点套汇？

问答题假设在伦敦外汇市场，即期汇率GBP USD=1.5440 50在纽约外汇市场，即期汇率GBP USD=1.5460 70如果套利者以100万GBP来进行套汇的话，可以赚取多少利润，应当如何操作？

问答题某一天，纽约、法兰克福、伦敦三个外汇市场分别出现以下即期汇率：纽约外汇市场：USD1=DEM1.9100 1.9110法兰克福外汇市场：GBP1=DEM3.7790 3.7800伦敦外汇市场：GBP1=USD2.0040 2.0050在这三个外汇市场之间能否进行套汇，三国套汇者应当如何进行操作？

问答题某一时间，在纽约、苏黎世、伦敦的外汇市场行情如下：纽约：1美元=2.5瑞士法郎，苏黎世：1英镑=3.2瑞士法郎，伦敦：1英镑=1.3美元问10万美元套汇的利润是多少？

问答题1998年10月16日波恩和苏黎世外汇市场上德国马克对瑞士法郎的即期汇率分别为：波恩外汇市场：SF1=DM1.1127 1.1137，苏黎世外汇市场：DM1=SF0.8979 0.8987，如果不计套汇成本，用100万德国马克进行套汇，可以赚取多少瑞士法郎？

问答题在伦敦外汇市场上，汇率为GBPl=USDl.7200 10；在纽约外汇市场上GBPl=USDl.7310 20。请根据贱买贵卖的原则，用美元进行套汇，试分析结果如何。

问答题假定在同一时间里，英镑兑美元汇率在纽约市场上为l英镑=2·2010 2015美元，在伦敦市场上为1英镑=2·2020 2025美元。请问在这种市场行情下，（不考虑套汇成本）如何套汇？100万英镑交易额的套汇利润是多少？

问答题假定某日纽约外汇市场汇率l美元=128·40~128·50日元，东京外汇市场汇率为1美元=128·70一128·90日元，若套汇者以100万美元套汇，问套汇是否有利可图？所得是多少？

问答题某日，纽约外汇市场上USDl=DEMl.9200 80，法兰克福外汇市场上GBPl=DEM3.7790 00，伦敦外汇市场上GBP1=USD2.0040 50。现以10万美元投入外汇市场，套汇结果如何？

问答题如果某英商持有￡120万，当时纽约市场上年利率为10%，伦敦市场上年利率为6%。伦敦市场上即期汇率为￡1=$1.75—1.80，3个月的远期汇率为￡1=$1.65—1.72，试问：该英商应将￡120万投放在哪个市场上？能获利多少？这种操作过程如何进行？称为什么业务？如这个英商手中无钱，是否也能做这种业务？

问答题USD YENSpot：110.20 30Spot 5Month：5.2—4.5Spot 6Month：6.3—5.65Month—6Month的择期汇率。

问答题AUD USDSpot：0.6880 90Spot 3Month：137—134.5Spot 4Month：179.5—1773Month—4Month的择期汇率。