A.甲公司以LIBOR-0.6%换入浮动利率，并且按照12.4%换固定利率B.甲公司以LIBOR换入浮动利率，……

单项选择题下列因素中，与股票美式看涨期权价格呈反向关系的是（）。

A.标的股票市场价格
B.期权到期期限
C.标的股票价格波动率
D.期权有效期内标的股票发放的红利

多项选择题外汇远期协议的种类有（）。

A.固定交割日远期
B.选择交割日远期
C.直接远期外汇合约
D.远期外汇综合协议

多项选择题属于利率期货避险的交易策略有如下（）。

A.多头套保
B.空头套保
C.交叉套保
D.非交叉套保

多项选择题CBOT市政债券报价为90-8，报价“90-8”包含信息有（）。

A.对应小数报价为90.25
B.结算期限78天
C.一份合约价值为90250美元
D.结算日为16号

多项选择题下面描述的情形对天气期货产生需要的有（）。

A.农作物因为蜜蜂繁殖能力不稳定导致产量波动大
B.降雨量变化较大影响水稻生长
C.人工降雨效果不稳定对干旱改善欠佳
D.沿海地区不可预料的龙卷风降雨破坏

单项选择题“美元 日元”期货合约规模为：125，000美元，最小变动单位：0.01日元 美元，最小变动价格等于（）。

A.1250美元
B.1250日元
C.12500日元
D.1350美元

判断题基金经理张先生对不确定现金流偏好高于确定性等值，那么说明张先生是风险偏好型的，会更多配置风险资产。

判断题标准维纳过程两个特征，布朗运动漂移率为0，方差为1。

判断题远期合约是非标准化的交易合约，一般在场外市场交易。

判断题凸度是价格对收益率的二阶导数，或者用久期对收益率求一阶导数。

判断题s&p500指数合约时美式合约。

判断题均值回复模型可以较好地描述长期利率运动规律。

判断题GE用6个月S&P500指数期货为其价值1500万元的股票组合进行套期保值，组合贝塔值为2，现在的期货价格为2500，GE需要卖出100份期货合约。

多项选择题风险溢价是哪两个数值之差（）。

A.金融资产未来现金流的期望值
B.确定性等值
C.金融资产未来现金流折现值
D.不确定等值

多项选择题根据价格反映的信息集不同，市场有效性假说分为（）。

A.弱式有效
B.半强式有效
C.强式有效
D.有条件有效