均值回复模型可以较好地描述长期利率运动规律。

判断题GE用6个月S&P500指数期货为其价值1500万元的股票组合进行套期保值，组合贝塔值为2，现在的期货价格为2500，GE需要卖出100份期货合约。

多项选择题风险溢价是哪两个数值之差（）。

A.金融资产未来现金流的期望值
B.确定性等值
C.金融资产未来现金流折现值
D.不确定等值

多项选择题根据价格反映的信息集不同，市场有效性假说分为（）。

A.弱式有效
B.半强式有效
C.强式有效
D.有条件有效

多项选择题价差策略：相同到期，但是不同协议价格，有如下（）。

A.牛市价差套利
B.熊市价差套利
C.蝶式价差套利
D.周期价差套利

多项选择题债券定价常见的思路有（）。

A.未来各期利息流逐期贴现
B.未来各期利息流按当前相应期限的利率贴现
C.到期收益率法
D.比较法定价

多项选择题股票期权合约包含如下内容（）。

A.交易单位
B.执行价格
C.循环日期
D.到期日

单项选择题S&P500指数期货采用（）进行结算。

A.现金
B.标的资产
C.股票组合
D.混合

单项选择题久期是债券价格对（）的一阶倒数。

A.利率
B.到期收益率
C.收益率
D.溢价率

单项选择题一份远期多头合约是由：一份标的资产多头和（）组合。

A.一份无风险负债
B.N份无风险负债
C.单位短期国债
D.单位企业债

单项选择题M1，M2，M3分别是3个欧式看涨期权价格，其中X1>X2>X3且X1+X3=2X2，那么有（）。

A.M₂>（M₁+M₃）/2
B.M₂=（M₁+M₃）/2
C.M₂与（M₁+M₃）/2大小无关
D.M₂≦（M₁+M₃）/2

单项选择题（）就是为了得到未来不确定现金流付出的价格。

A.确定性等值
B.不确定等值
C.无风险等值
D.风险等值

单项选择题认为长期利率与短期利率产生于不同的期限的利率市场之间关系不大的理论是（）。

A.预期假说
B.期限偏好假说
C.流动性偏好假说
D.市场分割理论

判断题远期利率协议“6×9、8.03％～8.09％”的市场术语含义为：从交易日起6个月末为起息日，而交易日后的9个月末为到期日，协议利率的期限为6个月期。

判断题中国金融市场上的权证和美国市场的期权是一样的。

判断题小麦期货价格为1620元 吨，执行价格为1600元 吨的看涨期权为实值期权。