“美元/日元”期货合约规模为：125，000美元，最小变动单位：0.01日元/美元，最小变动价格等于（）。

多项选择题风险溢价是哪两个数值之差（）。

A.金融资产未来现金流的期望值
B.确定性等值
C.金融资产未来现金流折现值
D.不确定等值

多项选择题根据价格反映的信息集不同，市场有效性假说分为（）。

A.弱式有效
B.半强式有效
C.强式有效
D.有条件有效

多项选择题价差策略：相同到期，但是不同协议价格，有如下（）。

A.牛市价差套利
B.熊市价差套利
C.蝶式价差套利
D.周期价差套利

多项选择题债券定价常见的思路有（）。

A.未来各期利息流逐期贴现
B.未来各期利息流按当前相应期限的利率贴现
C.到期收益率法
D.比较法定价

多项选择题股票期权合约包含如下内容（）。

A.交易单位
B.执行价格
C.循环日期
D.到期日

单项选择题S&P500指数期货采用（）进行结算。

A.现金
B.标的资产
C.股票组合
D.混合

单项选择题久期是债券价格对（）的一阶倒数。

A.利率
B.到期收益率
C.收益率
D.溢价率

单项选择题一份远期多头合约是由：一份标的资产多头和（）组合。

A.一份无风险负债
B.N份无风险负债
C.单位短期国债
D.单位企业债

单项选择题M1，M2，M3分别是3个欧式看涨期权价格，其中X1>X2>X3且X1+X3=2X2，那么有（）。

A.M₂>（M₁+M₃）/2
B.M₂=（M₁+M₃）/2
C.M₂与（M₁+M₃）/2大小无关
D.M₂≦（M₁+M₃）/2

单项选择题（）就是为了得到未来不确定现金流付出的价格。

A.确定性等值
B.不确定等值
C.无风险等值
D.风险等值