资料1:2006年2月6日上午,美联储新任主席伯南克正式宣誓就职,出任全球最有权力的央行总裁。当天,美国总统布什亲自前往美联储总部,参加宣誓仪式,这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职,市场预期基准利率将达到4.75%。 资料2:目前,中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。 资料3:假设当前,即2006年4月4日,中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD 100=RMB 800.00
贴水为:800.00×(4.75%-2.25%)×(3/12)=5.00 因此,3个月美元汇率为800.00-5.00=795.00
问答题如果考虑利率是影响远期汇率的主要因素,3个月期美元是升水还是贴水?
问答题影响远期汇率的因素主要有哪些?
问答题求美元对人民币6个月远期汇率。
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问答题银行的报价如表所示。某一客户卖出即期 买入远期美元300万,问:银行的5个月USD HKD掉期汇率是多少?该笔交易中,谁支付交易费用?支付多少?
问答题2005年10月30日,某出口公司持有一张12月30日为到期日,金额为1万美元的远期汇票到银行要求贴现,银行贴现的过程中包括有银行要买入即期外汇,如当时贴现率为6%,即期汇率为USD1=RMB8.2757 04.则银行应该付多少人民币给该公司?