案例分析题假定股票价格为31美元，无风险利率为每年10%。在市场上，执行价格为30美元的3个月欧式看跌期权为2.25美元。 若当前欧式看涨期权价格为1美元，给出套利方案和结果。

【参考答案】

可以使用无套利定价原则中的看涨-看跌平价（Put-Call Parity）公式来检查欧式期权价格是否合理，并寻找套利机会。看涨-看跌平价公式为：\[ C + PV(K) = P + S \]其中：- \( C \) 是欧式看涨期权的价格- \( P \) 是欧式看跌期权的价格- \( S \) 是当......

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