案例分析题假定股票价格为31美元，无风险利率为每年10%。在市场上，执行价格为30美元的3个月欧式看跌期权为2.25美元。 根据看跌-看涨平价关系式，执行价格为30美元的3个月欧式看涨期权价格是多少？

【参考答案】

根据看跌-看涨平价关系式（Put-Call Parity），对于欧式期权，我们有：C + PV(K) = P + S其中：C = 欧式看涨期权的价格P = 欧式看跌期权的价格S = 当前股票价格PV(K) = 执行价格K的现值（Present Value of the strike price）K ......

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