A.没有违反，因为他发现了此次违规事件。B.没有违反，因为该交易员获利了，确实为银行带来的利润，可以免除追究。……

单项选择题当已知资产交易能够影响市场交易价格时，这种流动性风险的类型被认为是以下哪项风险？（）

A.外生性流动性风险
B.未定义流动性风险
C.内生性流动性风险
D.操作流动性风险

单项选择题以下有关流动性风险的陈述中，哪一项是正确的？（）

A.当金融机构不能履行支付责任时，资产流动性风险就会发生
B.当企业债和政府债的利差减小时，优质资产会遭追捧
C.近期发行的债券和发行时间较长的债券间的利差主要反应的是流动性溢价，而不是主要反应市场风险和信用风险溢价
D.通过投资多元化，融资流动性风险能够被管理

单项选择题以下哪项选项，针对操作风险的描述是对的？（）

A.操作风险的测量需要同时估计操作损失事件的概率和潜在损失的大小
B.操作风险的测量已经开发得很完善，各机构间就风险的定义也达到了共识
C.操作风险经理的主要责任是制定操作风险管理章程
D.操作风险被清晰地独立于其他风险，比如信用风险和市场风险

单项选择题站在操作风险的角度，以下哪项风险是最不可能威胁到金融实体的持续经营？（）

A.发生低频高损事件的风险
B.有关业务实践的风险
C.内部欺诈风险
D.发生高频低损事件的风险

单项选择题在操作风险的计量中，以下哪一个分布不可以应用于损失严重性分析的？（）

A.对数正态分布
B.韦伯分布
C.Gamma分布
D.均匀分布

单项选择题关于操作风险巴塞尔定义的一个批判是它没有包括（）。

A.自然灾害的风险
B.不足或者错误的程序所引起的风险
C.人为错误
D.战略或者声誉风险

单项选择题一家大型的投资银行最近收购了一家小的地区性竞争对手，该银行开始将其在操作风险管理方面的最佳实践经验运用到这家新收购的银行中。在这个过程中，新子公司的管理层重新分析了董事会与高级管理层的职责。以下哪一项应该是董事会的职责？（）

A.在公司内部实施操作风险管理体系。
B.建立一个清晰、有效和稳健的治理框架。
C.制定风险经理的职责以及汇报机制。
D.定期回顾及批准操作风险管理框架。

单项选择题1年期无风险国债的利率是3%，1年期零息企业债的隐含违约概率是3%，那么企业债的承诺回报率是多少？（）

A.6.25%
B.6.50%
C.6.77%
D.6.19%

单项选择题假设5年的年边际违约概率如下所示：根据所提供的信息，可计算出5年的累积概率是多少？（）

A.10.56%
B.11.88%
C.12.92%
D.14.43%

单项选择题在2年内，债券的累积违约是3.8%，假设第一年的违约概率是1.5%，那么第二年的违约概率是多少？（）

A.2.96
B.2.34
C.3.17
D.3.28

单项选择题至2002年底，BBB级债券的年边际违约概率是2.3%，那么，此债券的存活率是多少？（）

A.2.3%
B.7.7%
C.97.7%
D.信息量不足无法计算

单项选择题根据如下评级转移矩阵，B级债券的2阶段累计违约概率应该是多少？（）

A.2.0%
B.2.5%
C.4.0%
D.4.5%

单项选择题一个投资组合由17个互不相关的债券组成，每个债券评级为B，每个债券的年边际违约率是5.93%。假设每个债券的违约概率在一年中均匀分布，那么，第一个月中正好2个债券违约的概率是多少？（）

A.0.0325%
B.0.325%
C.0.024%
D.0.24%

单项选择题你要在三个不同的债券中选择一个进行投资。要求任何一个你投资的债券至少达到两大评级公司的投资级。下面哪一个债券符合你的投资要求？（）

A.A债券得到标准普尔的BB级和穆迪公司的Baa级。
B.B债券得到标准普尔的BBB级和穆迪公司的Ba级。
C.C债券得到标准普尔的BBB级和穆迪公司的Baa级。
D.以上均不符合要求。

单项选择题有一笔交易的违约概率为4%，违约损失率为50%，违约损失率的标准差为25%，问非预期损失与预期损失的比值为多少？（）

A.1.33
B.3.72
C.5.50
D.9.64