A.大于4B.小于3C.小于2D.小于4假设当前的期货价格为30，年波动率为30%，无风险连续复利为5%。用两……

假设当前的期货价格为30，年波动率为30%，无风险连续复利为5%。用两步二叉树计算6个月期的执行价格为31的欧式看涨期权的价格（）

A.大于4
B.小于3
C.小于2
D.小于4