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问答题

简答题

宁波波导有限公司2009年3月15日,打算5月15日买入100万美元来购买手机机芯,预期8月15日出口手机获得收入100万美元。为防止美元贬值带来损失。波导公司可以做掉期交易:3月15日买入100万2个月远期美元,同时卖出100万5个月的远期美元。银行的掉期交易报价如下:

这笔掉期交易,波导公司与银行谁支付费用,支付多少人民币?

【参考答案】

如果公司准备买入2个月的远期美元,卖出5个月的远期美元,掉期差价应计算如下:
客户“买近卖远”,并且基准货币美元贴水,因而掉期差价是:180-40=140点,
这是客户向银行支付的价格。客户每买入2个月的远期、卖出6个月的远期1美元,就应向银行付出0.01......

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