A.交易账户风险 B.流动性风险 C.银行账户利率风险 D.资本风险
单项选择题进行银行的资金风险管理，不需要进行下列哪一个管理：（）。
A.交易账户风险管理 B.流动性风险管理 C.银行账户利率风险的管理 D.资本管理
单项选择题下列说明何者是错的：（）。
A.VaR模型的估计应该逐日进行 B.VaR模型采用99%的置信水平 C.VaR模型以250做为风险头寸的计算期间 D.估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
单项选择题银行采用内部模型法后，应该进行独立的内部审查程序。审查每年至少实施1次，并且应该覆盖交易部门与下列哪个部门：（）。
A.放款部门 B.外汇部门 C.风险控制部门 D.内部控制部门
单项选择题压力测试应该覆盖的情景不包括：（）。
A.历史情景 B.假设情景 C.价格异常变动情景 D.置信水平内之变动情景
单项选择题面临及端价格变动时，银行产生的损失可能超过可用的资本。此时银行应该透过下列何种方法来补强：（）
A.VaR模型 B.返回检验 C.压力测试 D.敏感度分析
单项选择题透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数：（）。
A.3 B.4 C.5 D.6
单项选择题审批银行是否可以实行内部计量模型来计算监管资本的单位是：（）。
A.巴塞尔委员会 B.各国监管当局 C.各国中央银行 D.各国银行总管理处
单项选择题若上海A股股价指数期权价值与上海A股指数价格的变动呈现线性关系，在计算VaR时，银行可采用下列哪种估计方法。（）
A.DeltaNormal法 B.利史模拟法 C.蒙地卡罗法 D.情景分析法
单项选择题不活跃于从事期权交易的银行，期权合约若透过Delta+法来估计银行应该计提的风险资本时，应该纳入的期权合约风险不包括：（）。
A.Delta风险 B.Gamma风险 C.Theta风险 D.Vega风险
单项选择题积极进行期权交易的银行，应该采用的期权风险资本计提的方法为：（）。
A.简化法 B.Delta法 C.情景法 D.内部模型法
单项选择题透过期限阶梯法来计提商品风险资本要求时，总净头寸的资本要求是多少百分比：（）。
A.1.5% B.0.6% C.15% D.6%
单项选择题因应黄金价格波动而计提的资本属于：（）。
A.商品风险 B.利率风险 C.股票风险 D.外汇风险
单项选择题外汇头寸的资本计提的要求，包括银行的（）。
A.银行账户头寸与交易账户头寸 B.只有交易账户头寸 C.只有银行账户头寸 D.要看银行外汇头寸规模大小而定
单项选择题风险可互抵的衍生工具，不需要满足的条件是（）。
A.标的工具相同 B.到期期限相同 C.名义数量相同 D.计价货币相同
单项选择题股票头寸的特定风险系按照哪类头寸的8%来计提资本？（）。
A.净头寸 B.总头寸 C.交易头寸 D.总头寸+净头寸
