透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数：（）。

单项选择题审批银行是否可以实行内部计量模型来计算监管资本的单位是：（）。

A.巴塞尔委员会
B.各国监管当局
C.各国中央银行
D.各国银行总管理处

单项选择题若上海A股股价指数期权价值与上海A股指数价格的变动呈现线性关系，在计算VaR时，银行可采用下列哪种估计方法。（）

A.DeltaNormal法
B.利史模拟法
C.蒙地卡罗法
D.情景分析法

单项选择题不活跃于从事期权交易的银行，期权合约若透过Delta+法来估计银行应该计提的风险资本时，应该纳入的期权合约风险不包括：（）。

A.Delta风险
B.Gamma风险
C.Theta风险
D.Vega风险

单项选择题积极进行期权交易的银行，应该采用的期权风险资本计提的方法为：（）。

A.简化法
B.Delta法
C.情景法
D.内部模型法

单项选择题透过期限阶梯法来计提商品风险资本要求时，总净头寸的资本要求是多少百分比：（）。

A.1.5%
B.0.6%
C.15%
D.6%