A.1.5% B.0.6% C.15% D.6%
单项选择题因应黄金价格波动而计提的资本属于:()。
A.商品风险 B.利率风险 C.股票风险 D.外汇风险
单项选择题外汇头寸的资本计提的要求,包括银行的()。
A.银行账户头寸与交易账户头寸 B.只有交易账户头寸 C.只有银行账户头寸 D.要看银行外汇头寸规模大小而定
单项选择题风险可互抵的衍生工具,不需要满足的条件是()。
A.标的工具相同 B.到期期限相同 C.名义数量相同 D.计价货币相同
单项选择题股票头寸的特定风险系按照哪类头寸的8%来计提资本?()。
A.净头寸 B.总头寸 C.交易头寸 D.总头寸+净头寸
单项选择题根据巴塞尔协议,所有交易头寸的风险资本计提均为:()。
A.特定风险资本计提 B.一般市场风险资本计提 C.特定风险减去一般市场风险资本计提 D.特定风险加上一般市场风险资本计提
单项选择题如果银行从事远期外汇交易来规避外汇头寸的风险,若此项交易被记录在交易账户中,银行应该:()。
A.将远期外汇交易进行盯市,并计提对应的市场风险资本 B.不需要盯市,只需要计算交易对手信用风险的资本要求 C.将远期外汇交易进行盯市,但不需要计提对应的市场风险资本 D.不需要盯市,也不需要计算交易对手信用风险的资本要求
单项选择题1996年市场风险修正案认定,为了从市场价格的变动中获取短期收益而进行交易的工具,称为:()。
A.银行账户 B.资产账户 C.市场账户 D.交易账户
单项选择题若衡量期间是30天,在95%的置信水平下,银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。那么,超过95%的置信水平时,银行应该透过下列哪种方式来检验银行面临的风险?()
A.返回检验 B.敏感度测试 C.压力测试 D.情景测试
单项选择题若衡量期间是30天,在95%的置信水平下,银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问,在相同的衡量期间,99%的置信水平下,银行交易部位的VAR值应该:()5000万人民币。
A.大于 B.小于 C.等于 D.大于等于
单项选择题若衡量期间是30天,在95%的置信水平下,银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问,在10天的衡量期间,95%的置信水平下,银行交易部位的VAR值应该:()。
A.大于 B.小于 C.等于 D.大于等于5000万人民币