A.RAROC=税后净利润/账面资本 B.RAROC=税后净利润/经济资本 C.RAROC是经风险调整的收益率 D.RAROC是未经风险调整的收益率 E.RAROC=税后净利润-资本成本
多项选择题下列不属于商业银行核心资本的有()。
A.少数股权 B.一般准备 C.实收资本 D.混合资本债券 E.资本公积
多项选择题对计入交易账户的头寸,应当具有明确的头寸管理政策和程序,主要包括()。
A.设置头寸限额并进行监控 B.交易员可以在批准的限额内,按照批准的交易政策和程序管理头寸 C.按照银行的风险管理程序,交易头寸定期报告给高级管理层 D.根据市场信息来源,对交易头寸予以密切监控 E.评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等
多项选择题下列关于操作风险识别方法中因果分析模型的说法,不正确的有()。
A.因果分析的目的主要是鼓励各级机构主动承担责任 B.能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析 C.是定性分析 D.实践中可采用实证分析法、与业务管理部门会谈等方法 E.不能识别哪些因素与风险损失具有最高的关联度
多项选择题目前我国商业银行正加大力度改进信用风险分析方法和技术,逐步从侧重定性分析向定性分析与定量分析并重的方向转变,并积极学习较为具体的定量分析方法,如财务预测模型等。下列选项中,符合这一转变方向的有()。
A.在信贷业务拓展方面,由以“肝功能”强化客户关系为主导,转变为向客户提供高素质的顾问式服务 B.在信贷分析评审方面,由较多依靠信贷人员的经验和判断,转变为会用数字和模型进行科学分析 C.在信贷财务分析方面,由侧重历史财务指标,转变为进行全面财务预测 D.在员工素质提升方面,由注重理论知识的讲座,转变为注重分析操作技能的培训 E.在信贷文化推广方面,由文件中的科学发展观理念,转变为全员使用统一的财务预测模型等科学的信用分析方法
多项选择题在质押的处理中,下列属于被认可的质押品的有()。
A.黄金 B.美元现金 C.我国商业银行发行的债券 D.评级为AA的国家发行的债券 E.银行存单
多项选择题个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有()。
A.借款人虚假购房,身份和住址不明 B.开发商不具备按揭合作主体资格,以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款 C.以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款 D.开发商与购房人串通,规避不允许零首付的政策限制 E.经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房
多项选择题下列有关关联交易的说法,正确的有()。
A.纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料,以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售 B.横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组 C.国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方 D.与单一法人客户相比,集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征 E.集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制
多项选择题如果出现流动性危机,商业银行采取的下列措施正确的有()。
A.同业拆入一笔款项 B.减少非核心贷款 C.加强与长期存款客户的关系 D.寻求央行的紧急支援 E.维持良好的公共关系
多项选择题商业银行员工由于知识 技能匮乏所造成的操作风险主要包括()。
A.自己意识不到缺乏必要的知识技能,按照自己认为正确而实际错误的方式工作 B.意识到自己缺乏必要的知识技能,但是出于颜面或者其他原因而未向管理层提出,或者声明其无法胜任或者不能正确处理面对的情况 C.意识到自己缺乏必要的知识技术,积极努力学习,尽快提高自己的业务水平 D.意识到本身缺失必要的知识技术,并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益 E.意识到本身缺乏必要的知识技术,提出离开相应的工作岗位
多项选择题缺口分析的局限性包括()。
A.计算复杂,应用不便 B.忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异 C.未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险 D.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响 E.只能反映利率变动的短期影响