Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（）。

单项选择题多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

A．Credit Metrics模型 
B．Credit Portfolio View模型 
C．Credit Risk+模型 
D．KMV模型

单项选择题估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（）年、涵盖一个经济周期的数据。

A．3 
B．5 
C．7 
D．1

单项选择题《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予（）、35%的权重。

A．100% 
B．75% 
C．65% 
D．50%

单项选择题横轴、（）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。

A．违约客户累计百分比 
B．违约客户数量 
C．正常客户累计百分比 
D．正常客户数量

单项选择题违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（）年的数据。

A．1 
B．3 
C．5 
D．2