A．Credit Metrics模型 B．Credit Portfolio View模型 C．Credit R……

单项选择题估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（）年、涵盖一个经济周期的数据。

A．3 
B．5 
C．7 
D．1

单项选择题《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予（）、35%的权重。

A．100% 
B．75% 
C．65% 
D．50%

单项选择题横轴、（）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。

A．违约客户累计百分比 
B．违约客户数量 
C．正常客户累计百分比 
D．正常客户数量

单项选择题违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（）年的数据。

A．1 
B．3 
C．5 
D．2

单项选择题在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A．AltmanZ计分模型 
B．RiskCalc模型 
C．CreditMonitor模型 
D．死亡率模型

单项选择题某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于（）。

A．4.38% 
B．6.25% 
C．5.00% 
D．5.63%

单项选择题某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为（）亿元。

A．880 
B．1375 
C．1100 
D．1000

单项选择题下列不属于审慎经营类指标的是（）。

A．成本收入比 
B．资本充足率 
C．大额风险集中度 
D．不良贷款拨备覆盖率

单项选择题下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（）。

A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测 
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性 
C．Credit PortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 
D．Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

单项选择题某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（）。

A．12.5% 
B．15.0% 
C．17.1% 
D．11.3%