A．期限错配风险 B．利率结构性风险 C．收益率曲线风险 D．基准风险 E．期权性风险
多项选择题下列关于久期的说法，正确的有（）。
A．久期也称持续期 B．久期是对金融丁具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 C．久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y) D．久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间 E．某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商
多项选择题商业银行在经营过程中，决定其风险承担能力的因素有（）。
A．资本金规模 B．贷款规模 C．储蓄规模 D．商业银行的风险管理水平 E．按揭规模
多项选择题下列方法中，（）被应用于违约概率预测准确性的验证（校正）。
A．CAP曲线与AR值 B．二项分布检验 C．KS检验 D．卡方分布检验 E．正态分布检验
多项选择题人员因素引起的操作风险是指商业银行员工发生（）商业银行违反用工法等造成损失或者不良影响的风险
A．内部欺诈 B．失职违约 C．员工的知识技能匮 D．违法犯罪 E．核心员工流失
多项选择题下列关于计量违约损失率的说法中，正确的有（）。
A．计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法 B．可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率 C．《巴塞尔新资本协议》一般根据内部评级法初级法，对于抵押品未获认定的优先级公司债，违约损失率取50% D．对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应 E．计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法
多项选择题商业银行经理管理的“三性原则”指的是（）。
A．安全性 B．流动性 C．盈利性 D．公开性 E．稳定性
多项选择题关于市场风险定量信息披露的主要内容包括（）。
A．利率风险 B．股权头寸风险 C．外汇风险 D．信用风险 E．商品风险
多项选择题下列关于VaR的说法，正确的有（）。
A．均值VaR度量的是资产价值的相对损失 B．均值VaR度量的是资产价值的绝对损失 C．零值VaR度量的是资产价值的相对损失 D．零值VaR度量的是资产价值的绝对损失 E．VaR只用做市场风险计量与监控
多项选择题为了确定最低规范资本要求，巴塞尔委员会把总收入定义为：净利息收入加上非利息收入，不包括（）。
A．保险收入 B．银行账户上出售证券实现的盈利 C．本金收入 D．个人资本比例所得 E．储蓄收入
多项选择题以下关于法人客户信用评级模型，说法正确的是（）。
A．在Altman的Z计分模型中，Z值越高，违约率越高 B．在Altman的Z计分模型中，Altman认为若Z值为1.5，则企业存在很大的破产风险，应被归入高违约风险等级 C．RiskCalc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型 D．Credit Monitor模型是——种使用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率 E．Altman与Haldeman、Narayanan共同提出的ZETA模型，因为其应用范围广泛，因此对违约概率的计算更加不准确
