A.CAP曲线与AR值 B.二项分布检验 C.KS检验 D.卡方分布检验 E.正态分布检验
多项选择题人员因素引起的操作风险是指商业银行员工发生()商业银行违反用工法等造成损失或者不良影响的风险
A.内部欺诈 B.失职违约 C.员工的知识技能匮 D.违法犯罪 E.核心员工流失
多项选择题下列关于计量违约损失率的说法中,正确的有()。
A.计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法 B.可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率 C.《巴塞尔新资本协议》一般根据内部评级法初级法,对于抵押品未获认定的优先级公司债,违约损失率取50% D.对于存在抵押品的债务,在估计违约损失率时,必须考虑到抵押品的风险缓释效应 E.计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法
多项选择题商业银行经理管理的“三性原则”指的是()。
A.安全性 B.流动性 C.盈利性 D.公开性 E.稳定性
多项选择题关于市场风险定量信息披露的主要内容包括()。
A.利率风险 B.股权头寸风险 C.外汇风险 D.信用风险 E.商品风险
多项选择题下列关于VaR的说法,正确的有()。
A.均值VaR度量的是资产价值的相对损失 B.均值VaR度量的是资产价值的绝对损失 C.零值VaR度量的是资产价值的相对损失 D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失 E.VaR只用做市场风险计量与监控
多项选择题为了确定最低规范资本要求,巴塞尔委员会把总收入定义为:净利息收入加上非利息收入,不包括()。
A.保险收入 B.银行账户上出售证券实现的盈利 C.本金收入 D.个人资本比例所得 E.储蓄收入
多项选择题以下关于法人客户信用评级模型,说法正确的是()。
A.在Altman的Z计分模型中,Z值越高,违约率越高 B.在Altman的Z计分模型中,Altman认为若Z值为1.5,则企业存在很大的破产风险,应被归入高违约风险等级 C.RiskCalc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型 D.Credit Monitor模型是——种使用于上市公司的违约概率模型,其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率 E.Altman与Haldeman、Narayanan共同提出的ZETA模型,因为其应用范围广泛,因此对违约概率的计算更加不准确
多项选择题上市银行信息披露的平面媒体主要有()。
A.《中国证券报》 B.《证券时报》 C.《证券日报》 D.《上海证券报》 E.《人民日报》
多项选择题即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易,它可以()。
A.满足客户对不同货币的需求 B.用来调整持有不同外汇头寸的比例 C.防范市场风险 D.用于外汇投机 E.避免市场风险
多项选择题下列关于ERM三个维度及其关系的表述,正确的是()。
A.企业的层级,包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司 B.全面风险管理要素有8个,即内部环境、目标设定、事件识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息和交流、监控 C.企业的4个目标服务都是为全面风险管理的8个要素服务的 D.企业各个层级都要坚持相同的4个目标 E.企业的4个目标与企业无关