在用基本指标法计量操作风险资本的公式K_BIA＝[×a]/n中，巴塞尔委员会规定固定比例为（）。

单项选择题根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为 6.00%，第一年的边际死亡率为2.50%，则隐含的第二年边际死亡率为( )。

单项选择题战略风险管理的基本假设不包括( )。

单项选择题根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于( )。

单项选择题按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是( )。

单项选择题假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在 95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为( )万元。 (标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96。)